에코프로 주가 동향과 시장민감도 살펴보겠습니다. 올해 8월부터 하락하는 모습을 보여줬습니다. 아마도 미국의 금리인상이 지속되는 가운데 가장 큰 하락을 맞은 종목이 아닌가 싶습니다. 2023년11월02일 미국 연준의 금리동결과 파월 의장의 비둘기파적인 발언으로 인하여 한국 증시는 크게 상승한 모습을 보였고, 앞서 미국 증시도 상승한 모습을 보였습니다. 저번 삼성전자와 마찬가지로 에코프로도 상승장에서 지수보다 더 좋은 실적을 보일 수 있을지 살펴보겠습니다.
최근 4년 일일 주가 동향
2007년 부터 주가 동향은 최근 4년에 비하면 크게 의미가 없어 최근 4년간 일일 주가를 나타냈습니다. 한 눈에도 2023년2월부터 엄청난 상승을 보여준 모습이 인상적입니다.
2007년07월21일 부터 2023년11월02일 일일 등락률 히스토그램
가장 의미있는 기간은 2020년부터라고 할 수 있지만 가능한 가져올 수 있는 데이터 전부로 에코프로 주가의 일일 등락률 히스토그램을 만들어 신뢰성을 더하고자 합니다.
확실히 우량주가 아니어서 그런지 일일 등락률이 +20%와 -20%를 달성한 날이 각각 3일 2일이었으며, 눈여겨봐야 할 것은 가운데 가장 큰 바를 중심으로 오른편 바들의 면적의 합이 더 넓다는 것을 알 수 있습니다. 이것은 하락한 날 보다 상승한 날이 더 많다는 것을 알 수 있습니다.
에코프로 주가와 KODEX 2차전지산업 ETF의 상관성
2018년08월19일부터 2023년11월02일 기간에 에코프로 주가와 KODEX 2차 전지산업 ETF와의 상관계수는 0.66으로 양의 상관성을 가지고 있음을 알 수 있습니다. 의외로 상관성이 높지 않은걸 알 수 있는데 그 이유는 특이값과 KODEX 2차 전지산업 ETF의 보유비중이 에코프로보다 더 큰 주식이 있을 수 있습니다.
위 그래프에서 특이값 몇개가 보이는 것을 확인할 수 있습니다. 특이값 이란 평균에서 크게 벗어난 값들을 의미하며, 특이값이 많으면 많을수록 상관계수의 오차가 커지게 됩니다. 하지만 여기서는 특이값을 허용함으로써, KODEX 2차 전지산업 ETF와 에코프로와의 괴리의 빈도를 직접 보겠습니다. 참고로 측정값(해당기간의 일수)는 1,264(일)입니다.
에코프로주가와 코스닥 지수의 상관성
아래 그래프는 코스닥 지수와 에코프로 지수의 2007년7월부터 2023년11월02일까지의 누적수익률을 나타냅니다. 왼쪽 눈금은 코스닥 지수의 누적수익률이고 오른쪽 눈금은 에코프로의 누적수익률입니다. 코스닥은 정말이지.. 16년이 지난 지금까지 변동성만 있을 뿐 실질적인 변화가 없는 게 참 안타깝습니다.
해당기간 코스닥과 에코프로의 상관계수는 0.51으로, 당연하지만 KODEX 2차 전지산업 ETF보다 낮습니다. 위 해당기간에 상관계수 0.51은 의미가 있다고 보기 어렵습니다.
에코프로의 베타
시장수익률을 S&P500 지수로 벤치마크 했을 때, 해당기간(2007년07월20일 ~ 2023년11월01일)을 기준으로 베타는 0.34로 S&P500 지수보다 덜 민감하다고 볼 수 있습니다. 아래 그래프는 에코프로와 S&P500 지수의 누적수익률입니다.
2022년11월부터 2023년02월 까지의 에코프로는 큰 움직임이 없었지만 2023년02월 이후 크게 움직이면서 S&P500 지수의 누적수익률 추이와 비슷하게 움직이는 모습을 보여줬습니다. 그렇기 때문에 2023년02월 부터 2023년11월01일 까지의 베타는 1.073으로 시장수익률보다 매우 민감하다는 것을 알 수 있습니다.
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