에코프로비엠 주가 동향과 시장민감도를 알아보겠습니다. 에코프로비엠은 코스닥 시가총액 1위로서 에코프로와 함께 2차전 지주로 최근 1년 동안 매우 급등했다가 점차 시들해지고 있는 주식입니다. 최근 공매도 금지로 크게 상승했다가, 그다음 날부터 점진적인 하락을 하고 있습니다.
최근 2년 일일 주가 동향
아래 그래프는 최근 2년 에코프로비엠의 일일 주가를 나타냅니다.올해 1월부터 3/4분기까지 크게 상승한 것이 인상적이며 그 후 -50% 이상 하락 했습니다.
최근 2년 일일 등락률 히스토그램
왼 쪽 눈금은 빈도수이고, 아래 눈금은 일일 등락률 구간, 오른쪽 눈금은 누적률입니다. 최근 2년 주가 등락 히스토그램을 살펴보면 두꺼운 꼬리라는 것을 알 수 있습니다. -6% 이상 구간과, +6% 이상 구간의 히스토그램 막대를 보면, 많이 튀어오른 모습을 보이고 있습니다.
두꺼운 꼬리는 정규분포에서 양 쪽 아랫 부분의 빈도수가 많아 위로 붕 떠있는 모습을 칭합니다. 두꺼운 꼬리를 같은 정규분포는 매우 큰 변동성과 위험을 내포하기 때문에, 상당한 주의를 기울여 투자를 해야 합니다. 또한, 741일의 기간 동안 ±10% 이상인 날이 24일로 전체 기간 중 3.24%를 차지 합니다. 즉 최근 2년 동안 3.24%의 확률로 일일 죽기 등락률이 ±10% 이상 이었다는 것을 알 수 있었습니다.
에코프로비엠 주가와 코스닥 상관과 시장 민감도
에코프로비엠 주가와 코스닥 지수의 상관계수는 0.59로 양의 상관성이 있습니다만.. 코스닥 시가총액 1위에 비하여 생각보다 상관성이 적은 모습입니다. 또한 평균적으로 에코프로비엠이 1% 상승한다면, 코스닥 지수는 0.2% 상승한다고 볼 수 있습니다.
코스닥 시가총액 1위 기업은 에코프로비엠이 코스닥 지수와의 상관계수가 0.59 인 것은.. 생각보다 높지 않은 수치입니다. 그 이유는 아래에 있습니다.
최근 2년 누적수익률을 살펴보니 왜 상관계수가 생각보다 높지 않은지 알 수 있습니다. 에코프로비엠과 코스닥은 2023년 1월 부터 함께 상승하면서 가격이 함께 움직이는 것을 확인할 수 있었습니다. 즉 2023년 이전에는 코스닥과 에코프로비엠은 함께 움직이지 않았습니다.
최근 코스닥150이라고 봐도 무방한 에코프로비엠과 에코프로의 주가가 크게 하락하고 있는 모습을 보이고 있습니다. 사람들의 관심이 사라지고, 시가총액이 줄어든다면, 코스닥 지수와의 상관도 줄어들 것으로 보입니다.
'월 스트리트 > 주식' 카테고리의 다른 글
| 테슬라 주가 전망과 테슬라의 시장민감도 (1) | 2023.11.13 |
|---|---|
| SK하이닉스 주가 전망과 시장민감도 살펴보기 (0) | 2023.11.12 |
| 에스오일 주가 동향과 시장민감도 살펴보기 (1) | 2023.11.03 |
| LG에너지솔루션 주가 전망과 시장민감도 살펴보기 (0) | 2023.11.03 |
| 에코프로 주가 전망과 시장민감도 살펴보기 (1) | 2023.11.02 |
