에스오일 주가 동향과 시장민감도를 살펴보겠습니다. 주식시장이 상승장일 때 혹은 하락장일 때, 에스오일 주가는 주식시장보다 크게 상승하는지 혹은 적게 하락하는지 살펴보겠습니다. 증시나 개별주식이 상승할지 하락할지 알고 있다고 하는 사람들은 전부 사기꾼입니다.. 다들 조심하세요..
최근 10년 일일 주가 동향
아래 그래프는 최근 10년 에스오일의 일일 주가를 나타냈습니다. 대세 상승국면이 있긴 했지만 주가가 크게 올랐다기 보다는 경제 주기를 안다는 듯, 주가의 평균이 있는 것 같은 움직임을 보이고 있습니다. 약간 코스피 지수와 비슷한 움직임을 보이고 있는 것 같습니다.
에스오일 최근 10년 일일 등락률 히스토그램
2,699일 동안 일일 등락률을 각 범위에 맞게 빈도수를 헤아려보면 아래와 같은 히스토그램이 만들어지게 됩니다. ±10%범위의 히스토그램이며, ±10%를 벗어나는 날도 5일 있다는 것은 참고하시기 바랍니다.
에스오일 주가와 KODEX에너지화학 ETF 상관성
해당 산포도는 특이값을 전부 제거하였습니다. 이 두개의 가격 등락률의 상관관계는 0.57로 서로 방향성은 같지만, 의미있는 정도는 아닙니다. 즉, 에스오일의 주가가 상승한다면, KODEX에너지화학 ETF가 적절하게 상승하는 모습을 보일 것입니다.회귀식을 살펴보면, 에스오일의 1% 상승은 KODEX에너지화학ETF의 0.76% 상승을 의미합니다.
아래는 위 두 가격의 일일 등락률을 누적한 그래프 입니다. 대략 2020년부터 에스오일과 KODEX에너지화학은 상승률의 차이가 큰 것을 확인할 수 있습니다. 이 기간 동안 에스오일이 아닌 다른 에너지화학 주식이 주도주 일 가능성이 크다는 것을 시사합니다.
혹은, 2020년부터 에너지화학 업종의 다른 주식 종목이 해당 업종의 큰 상승을 이끌어 상대적으로 에스오일은 지지부진한 모습을 보이고 있습니다.
에스오일 주가와 시장 민감도
아래 그래프는 에너지산업 업종보다 더 큰 카테고리인 KOSPI과 에스오일의 일일 누적수익률을 보여주고 있습니다. 지난 10년간 코스피는 약 20% 상승한 반면 에스오일은 30% 하락한 모습을 보여주고 있습니다. 특정 기간 동안은 코스피보다 더 높은 수익률을 기록한 적도 있으며, 확실히 경제 변화에 따라 매수하면 시장수익률 보다 더 높은 수익률을 달성할 수 있을 것 같습니다.
아래 그래프는 에스오일과 코스피의 산포도입니다. 각 가격의 등락률에 대응하는 것으로 베타는 0.19라는 것을 알 수 있으며, 이것은 코스피가 큰 폭으로 상승하거나 하락할 때, 에스오일 주가는 큰 변동이 없다는 것을 의미합니다.
위 산포도는 2,699일간의 데이터를 이용했을 때 코스피 지수의 1% 상승은 에스오일의 0.19% 상승한다는 것을 알 수 있습니다. 에스오일은 코스피 지수의 영향을 크게 받는 종목이 아닌 것으로 나타납니다. 에스오일이라는 종목의 업종 특성 때문인지는 모르지만, 정유사업은 코스피 지수의 영향을 덜 받는다는 것을 알게 되었으며, 정유업종은 정유업종만의 상승 트렌드가 확실히 있는 것을 알 수 있었습니다.
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