삼성전자 주식 동향과 시장민감도를 살펴보겠습니다. 코로나 이후 좋지 않은 모습을 보이고 있으며, 미국의 긴축으로 세계적으로 주식시장은 하락장이라고 볼 수 있습니다. 하지만 하락장의 끝엔 변곡점이 있고 변곡점의 끝엔 상승장이 있으므로, 상승장이 올 때를 대비하여 삼성전자가 시장 수익률을 상회할 수 있을지 알아보는 시간을 갖도록 하겠습니다.
시장 수익률 : KOSPI 또는 KOSDAQ보다 S&P500을 활용합니다.
베타 : 시장의 상대적 민감도를 나타낸 것으로써 예를 들어 삼성전자가 1년간 10% 상승했을 때, 시장(여기서는 S&P500 지수) 수익률이 15%가 상승했다면 베타는 1보다 크며, 삼성전자는 시장 수익률 보다 변동성이 더 적으며 덜 민감하다고 볼 수 있음.
최근 20년 일일 주가 동향 (2003년01월02일 ~ 2023년 11월 01일)
기간이 길고 일일 주가로 보면 세밀하게 보기는 어렵지만 그래도 장기적으로 보면 꽤나 우상향 하는 모습을 보이고 있습니다. 우상향 하며 큼직하게 하락하는 모습들은 사회적, 세계적 이슈가 있었던 것 같습니다.
최근 20년 일일 등락률 히스토그램 (2003년 01월 02일 ~ 2023년 11월 01일)
일일 등락률 히스토그램은 해당 기간 동안 하루 등락률의 빈도수를 카운팅 한 것입니다. 왼쪽의 눈금은 아래쪽 등락률에 대한 빈도수를 나타내며 오른쪽 눈금은 해당 빈도수에 대한 백분율입니다. 즉, 주황색 선의 중간중간 점을 다 합하면 100%가 됩니다.
제가 알고 있는 주식들은 위와 같은 모양의 히스토그램을 가지고 있습니다. 20년간 -10%와 +10% 이상을 기록한 날은 각각 1번뿐이므로, 매우 낮은 빈도를 가지고 있습니다. 아래 표는 해당 기간의 빈도수와 누률을 나타냅니다.
언제인지는 모르지만 20년 동안 하루에 +10%와 -10%를 기록한 날이 각각 하루씩은 있었네요. 다른 종목들은 어떨지 모르지만 꽤나 얌전하게 움직이고 있는 것으로 보입니다.
삼성전자 주가와 반도체 업종의 상관성
삼성전자는 반도체 회사이기 때문에 반도체 업종지수인 KRX반도체 지수와 삼성전자 주가의 가격 상관을 보는 것이 합리적이지만, KRX반도체 지수의 데이터를 가져오는 게 너무 번거롭고 KODEX반도체 가격과의 괴리도 크지 않아서 KODEX반도체 ETF와 삼성전자의 가격 상관을 살펴보겠습니다.
KODEX반도체의 가격 데이터가 2006년 6월 28일부터 시작되므로 해당 날짜부터 2023년 11월 01일까지의 동향을 나타냅니다. KODEX반도체와 삼성전자의 상관계수는 0.966으로 매우 높은 상관성을 가지고 있습니다. 즉, 삼성전자 주가와 KODEX반도체 ETF의 가격은 96.6% 양의 상관을 보입니다. 반도체 국가인 대한민국에서 삼성전자는 반도체 업종 그 자체라고 할 수 있겠네요.
삼성전자 주가와 코스피 지수의 상관성
그렇다면 대한민국 주가지수인 KOSPI와 삼성전자의 상관성을 한번 알아보겠습니다. 아마도 위 KODEX반도체 ETF처럼 높은 상관성을 보이지 않을 것으로 생각됩니다.
2003년 1월부터 2023년 11월 1일까지의 삼성전자와 KOSPI의 가격 산포도입니다. 두 데이터의 상관계수는 0.864로 확실히 위에서 KODEX반도체보다 조금 낮은 상관성을 보이지만 그래도 매우 높은 상관을 보여준다고 할 수 있습니다.
삼성전자 주가와 S&P500 지수 일별 추이
삼성전자 주가와 S&P500 지수의 베타는 -0.0145로 S&P500지수 대비 낮은 모습을 보이고 있습니다. 시장 수익률과 비교하여 낮은 베타는 강세장 일 때, 시장 수익률 보다 낮은 수익률을 기록하고, 약세장 일 때 시장 수익률 보다 더 높은 손실률을 기록함으로 삼성전자는 S&P500 지수와 비교할 때, 조금 열등한 모습을 보입니다.
위 사진은 삼성전자 주가와 S&P500 지수의 변화를 나타낸 그래프입니다. 삼성전자가 더 우수해 보이지만 실제로 베타는 S&P500과 비교했을 때 아주 조금 마이너스 임으로, S&P500과 비교하여 조금 열등한 모습을 보이고 있습니다.
결론은 S&P500 지수가 상승하면, 삼성전자 주식을 선택하여 미국 증시 상승장에 편승하는 방법은 좋지 못하다는 결과를 얻게 됩니다. 참고적으로 코스피의 경우 코스피 지수가 상승하면 삼성전자 주식은 좋은 선택이 됩니다.
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