투자 시나리오를 엑셀로 만들기
투자 시나리오를 엑셀로 만드는 방법을 살펴보겠습니다. 투자 시나리오란 채권, 주식, ETF 등.. 금융상품에 대한 가격을 특정 기간(추세) 동안 살펴보고 일일 등락률에 대한 확률을 구하여 기댓값을 계산하는 방법입니다. 쉽게 말해 개별 주식을 보유하고자 한다면 등락률 별 확률을 구하여 기댓값을 구하는 방식입니다. 아래 예시를 들어 설명하자면, 삼성바이오로직스(삼바)의 현재 주가인 723,000원에 1주 매수 한다고 가정할 경우, 예정 보유기간 동안 1%~2% 사이로상승할 확률 65%의 기대값은 4,670원이고 그 반대 경우인 예정 보유기간 동안 -1%~-1% 사이로 하락할 확률 35%의 기댓값은 -2,530원으로, 두 개의 기댓값의 합이 양의 기댓값과 음의 기댓값으로 나뉘게 됩니다. 즉, 4,670원 + ..
2023. 11. 19.
