셀트리온헬스케어 VS 코스닥 지수를 살펴보고 코스닥 지수가 오를 때, 셀트리온헬스케어 주가는 코스닥 지수보다 더 오를지 혹은 더 낮을지 알아보는 시간을 갖겠습니다. 코스피엔 삼성바이오로직스 그리고 코스닥엔 셀트리온헬스케어가 바이오 섹터에서 선도주 역할을 하고 있습니다. 셀트리온헬스케어는 대한민국의 바이오의약품 및 의료기기 기업 중 하나로, 주로 바이오의약품 분야에서 활동하고 있습니다. 다양한 의약품 및 의료기기의 연구, 개발, 생산을 통해 환자들에게 혁신적이고 안전한 의료 솔루션을 제공하고 있습니다.
최근 3년 셀트리온헬스케어 주가 일일등락률 히스토그램
아래 히스토그램은 최근 3년(750일) 간 셀트리온헬스케어 주가 일일등락률 히스토그램 입니다. 전체적으로 안정적인 모습을 보이고 있습니다.
±10%를 벗어나는 날은 3일로, 코스닥 시가총액 1위인 에코프로비엠 보다 변동성이 더 낮습니다.
최근 3년 셀트리온헬스케어와 코스닥 지수의 누적수익률
동 기간 셀트리온헬스케어와 코스닥 지수의 누적수익률을 살펴보면 별로 좋지 못한 모습을 보이고 있습니다.
코스닥 지수가 상승하면 비슷하게 상승하고, 코스닥 지수가 하락하면 더 큰 하락을 하는 모습을 보입니다. 동 기간 셀트리온헬스케어의 누적수익률은 -10.37%, 코스닥 지수의 누적수익률은 -1.87%로 코스닥 시장을 역행하는 모습입니다.
최근 3년 셀트리온헬스케어와 코스닥 지수의 상관성
셀트리온헬스케어와 코스닥의 상관계수는 0.455로 큰 상관성을 보이지 않습니다. 아래 산포도는 우 상향이지만 실제 상관계수가 낮기 때문에 크게 상관성이 있다고 보기 어렵습니다.
현재 코스닥 지수 1%의 상승은 셀트리온헬스케어의 0.9% 상승이며, 베타가 1보다 작기 때문에, 코스딕 지수 상승 시 주식이나 포트폴리오는 지수의 상승에 상대적으로 덜 반응합니다. 시장 평균보다는 덜 상승하는 경향이 있습니다. 따라서 상승장에서는 높은 수익을 기대하기 어려울 수 있습니다. 반대로, 지수의 하락에는 덜 민감하게 반응합니다. 따라서 하락장에서는 상대적으로 손실이 줄어들 수 있습니다. 아래는 최근 3년부터 현재까지 민감도의 변화 추이와 20일 이동평균입니다.
3년 전부터 베타(코스닥 시장 민감도)는 꾸준히 하락하고 있는 모습을 보이고 있지만, 올해 3월 말부터 베타가 상승하고 있는 모습을 보이고 있으며, 코스닥 상승률보다 더 큰 상승을 할 가능성이 커지고 있습니다.
위 데이터들은 최근 3년을 기준으로 한 것이기 때문에 베타는 언제든지 변할 수 있으며, 새로운 국면(경기확장 또는 경기침체)에서는 베타가 1보다 작음에서 1보다 큼으로 바뀔 수 있다는 점을 유의하시기 바랍니다.
'월 스트리트 > 주식' 카테고리의 다른 글
| POSCO홀딩스 주가 전망과 POSCO홀딩스 사업 내용 (0) | 2023.11.21 |
|---|---|
| 포스코DX 주가 전망과 포스코DX 사업 (0) | 2023.11.20 |
| 테슬라 주가 전망과 테슬라의 시장민감도 (1) | 2023.11.13 |
| SK하이닉스 주가 전망과 시장민감도 살펴보기 (0) | 2023.11.12 |
| 에코프로비엠 주가 전망과 시장민감도 알아보기 (0) | 2023.11.10 |
